江波龙(301308.SZ)量化指标分析|收益|风险|相对表现|Beta|Alpha|夏普比率|相关系数|信息比率|市场捕获率

个股与基准指数对比分析

数据更新于:2025-08-25 11:51
江波龙 (301308.SZ)
沪深300指数 (399300.sz)
251天 (20240812 - 20250822)
日频数据 | 复权方式: 前复权
📈 累计收益
32.95% vs 基准 31.64%
📊 波动率
55.0% 基准 21.5%
⚠️ 特别提示:该股票波动率超出基准指数15%以上,建议关注风险控制
* 免责声明:本分析基于历史数据计算得出,不构成投资建议。证券市场存在风险,投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
一般
年化超额收益
19.68%
贝塔系数
1.84
年化Alpha
-10.90%
信息比率
0.47

关键见解

  • 在分析期内,该股票的表现优于基准指数,总超额收益为13.52%。
  • 股票显示出负面的选股能力,年化Alpha为-10.90%。
  • 高Beta值(1.84)表明该股票对市场变动更为敏感,波动性较高。
  • 该股票的波动率明显高于基准指数,表明承担了更高的风险。
  • 信息比率接近零,表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益

收益指标

指标
江波龙
沪深300指数
超额/差异
总收益率
32.95%
31.64%
1.31%
年化收益率
54.67%
34.99%
19.68%

风险指标

指标
江波龙
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
54.97%
21.52%
2.55倍
最大回撤
35.62%
15.66%
2.27倍
夏普比率
0.94
1.49
-0.55

相对表现指标

指标
解释
评价
贝塔系数
1.84
高于市场
高波动性
年化Alpha
-10.90%
显著负值
欠佳
信息比率
0.47
正信息比率
良好
相关系数
0.72
中度相关
明显相关
R²决定系数
51.78%
中等解释程度
系统性风险占主要

市场捕获率指标

指标
解释
上行捕获率
157.01%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
161.12%
市场下跌时跌幅大于基准
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