▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于:2025-08-25 11:51
📈 累计收益
32.95%
vs 基准 31.64%
📊 波动率
55.0%
基准 21.5%
⚠️ 特别提示:该股票波动率超出基准指数15%以上,建议关注风险控制
*
免责声明:本分析基于历史数据计算得出,不构成投资建议。证券市场存在风险,投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
一般
年化超额收益
19.68%
贝塔系数
1.84
年化Alpha
-10.90%
信息比率
0.47
关键见解
- 在分析期内,该股票的表现优于基准指数,总超额收益为13.52%。
- 股票显示出负面的选股能力,年化Alpha为-10.90%。
- 高Beta值(1.84)表明该股票对市场变动更为敏感,波动性较高。
- 该股票的波动率明显高于基准指数,表明承担了更高的风险。
- 信息比率接近零,表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
江波龙
沪深300指数
超额/差异
总收益率
32.95%
31.64%
1.31%
年化收益率
54.67%
34.99%
19.68%
风险指标
指标
江波龙
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
54.97%
21.52%
2.55倍
最大回撤
35.62%
15.66%
2.27倍
夏普比率
0.94
1.49
-0.55
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.84
高于市场
高波动性
年化Alpha
-10.90%
显著负值
欠佳
信息比率
0.47
正信息比率
良好
相关系数
0.72
中度相关
明显相关
R²决定系数
51.78%
中等解释程度
系统性风险占主要
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
157.01%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
161.12%
市场下跌时跌幅大于基准