▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-22 05:10
📈 累计收益
20.66%
vs 基准 27.77%
📊 波动率
28.3%
基准 21.4%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-5.20%
贝塔系数
0.72
年化Alpha
3.54%
信息比率
-0.21
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为4.03%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为3.54%。
- 低Beta值(0.72)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
江苏金租
沪深300指数
超额/差异
总收益率
20.66%
27.77%
-7.11%
年化收益率
25.77%
30.97%
-5.20%
风险指标
指标
江苏金租
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
28.31%
21.43%
1.32倍
最大回撤
13.41%
15.66%
0.86倍
夏普比率
0.80
1.31
-0.50
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.72
低于市场
低波动性
年化Alpha
3.54%
显著正值
优秀
信息比率
-0.21
轻微负值
一般
相关系数
0.55
中度相关
明显相关
R²决定系数
29.77%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
59.96%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
52.03%
市场下跌时跌幅小于基准