▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-25 18:12
📈 累计收益
240.85%
vs 基准 31.64%
📊 波动率
70.3%
基准 21.5%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
303.34%
贝塔系数
1.06
年化Alpha
218.99%
信息比率
4.56
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为117.26%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为218.99%。
- Beta值(1.06)接近1，表明该股票与市场的波动性相近。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(4.56)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
利欧股份
沪深300指数
超额/差异
总收益率
240.85%
31.64%
209.21%
年化收益率
338.33%
34.99%
303.34%
风险指标
指标
利欧股份
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
70.35%
21.52%
3.27倍
最大回撤
50.00%
15.66%
3.19倍
夏普比率
4.77
1.49
3.28
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.06
接近市场
中等波动性
年化Alpha
218.99%
显著正值
优秀
信息比率
4.56
高信息比率
优秀
相关系数
0.33
低度相关
弱相关性
R²决定系数
10.60%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
141.67%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
16.81%
市场下跌时跌幅小于基准