▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-25 22:47
📈 累计收益
723.99% vs 基准 34.38%
📊 波动率
87.0% 基准 22.1%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
* 免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
1,156.70%
贝塔系数
2.08
年化Alpha
553.24%
信息比率
14.89
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为215.39%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为553.24%。
- 高Beta值(2.08)表明该股票对市场变动更为敏感，波动性较高。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(14.89)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
仕佳光子
沪深300指数
超额/差异
总收益率
723.99%
34.38%
689.61%
年化收益率
1,196.05%
39.35%
1,156.70%
风险指标
指标
仕佳光子
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
87.01%
22.05%
3.95倍
最大回撤
40.59%
15.66%
2.59倍
夏普比率
13.71
1.65
12.06
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
2.08
高于市场
高波动性
年化Alpha
553.24%
显著正值
优秀
信息比率
14.89
高信息比率
优秀
相关系数
0.53
中度相关
明显相关
R²决定系数
27.84%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
343.23%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
177.88%
市场下跌时跌幅大于基准