▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-23 23:01
📈 累计收益
25.78%
vs 基准 31.41%
📊 波动率
25.6%
基准 21.5%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-4.52%
贝塔系数
0.75
年化Alpha
4.12%
信息比率
-0.22
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为3.40%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为4.12%。
- 低Beta值(0.75)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的风险水平与基准指数相近。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
中国外运
沪深300指数
超额/差异
总收益率
25.78%
31.41%
-5.63%
年化收益率
30.08%
34.59%
-4.52%
风险指标
指标
中国外运
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
25.56%
21.48%
1.19倍
最大回撤
15.17%
15.66%
0.97倍
夏普比率
1.06
1.47
-0.41
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.75
低于市场
低波动性
年化Alpha
4.12%
显著正值
优秀
信息比率
-0.22
轻微负值
一般
相关系数
0.63
中度相关
明显相关
R²决定系数
39.64%
低解释程度
特质风险较多
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
74.04%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
68.95%
市场下跌时跌幅小于基准