▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-25 18:21
📈 累计收益
34.41%
vs 基准 34.38%
📊 波动率
35.4%
基准 21.6%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
一般
年化超额收益
5.53%
贝塔系数
1.38
年化Alpha
-7.85%
信息比率
0.26
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为3.93%。
- 股票显示出负面的选股能力，年化Alpha为-7.85%。
- 高Beta值(1.38)表明该股票对市场变动更为敏感，波动性较高。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
西南证券
沪深300指数
超额/差异
总收益率
34.41%
34.38%
0.03%
年化收益率
43.20%
37.67%
5.53%
风险指标
指标
西南证券
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
35.45%
21.57%
1.64倍
最大回撤
26.87%
15.66%
1.72倍
夏普比率
1.13
1.61
-0.47
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.38
高于市场
高波动性
年化Alpha
-7.85%
显著负值
欠佳
信息比率
0.26
正信息比率
良好
相关系数
0.84
高度相关
强相关性
R²决定系数
70.38%
中等解释程度
系统性风险占主要
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
131.63%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
138.95%
市场下跌时跌幅大于基准