▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-23 16:23
📈 累计收益
47.04%
vs 基准 31.41%
📊 波动率
42.6%
基准 21.5%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
良好
年化超额收益
26.53%
贝塔系数
0.81
年化Alpha
26.80%
信息比率
0.68
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为17.95%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为26.80%。
- 低Beta值(0.81)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(0.68)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
巨星科技
沪深300指数
超额/差异
总收益率
47.04%
31.41%
15.63%
年化收益率
61.13%
34.59%
26.53%
风险指标
指标
巨星科技
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
42.59%
21.48%
1.98倍
最大回撤
36.09%
15.66%
2.30倍
夏普比率
1.36
1.47
-0.11
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.81
低于市场
低波动性
年化Alpha
26.80%
显著正值
优秀
信息比率
0.68
高信息比率
优秀
相关系数
0.41
低度相关
弱相关性
R²决定系数
16.58%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
99.00%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
77.31%
市场下跌时跌幅小于基准