▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-25 06:20
📈 累计收益
309.37%
vs 基准 31.41%
📊 波动率
86.1%
基准 21.5%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
457.20%
贝塔系数
1.88
年化Alpha
239.35%
信息比率
5.83
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为148.11%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为239.35%。
- 高Beta值(1.88)表明该股票对市场变动更为敏感，波动性较高。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(5.83)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
太辰光
沪深300指数
超额/差异
总收益率
309.37%
31.41%
277.97%
年化收益率
491.79%
34.59%
457.20%
风险指标
指标
太辰光
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
86.12%
21.48%
4.01倍
最大回撤
49.80%
15.66%
3.18倍
夏普比率
5.68
1.47
4.20
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.88
高于市场
高波动性
年化Alpha
239.35%
显著正值
优秀
信息比率
5.83
高信息比率
优秀
相关系数
0.47
低度相关
弱相关性
R²决定系数
22.03%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
276.51%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
162.60%
市场下跌时跌幅大于基准