▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-26 03:38
📈 累计收益
69.18% vs 基准 34.38%
📊 波动率
43.5% 基准 21.6%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
* 免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
优秀
年化超额收益
48.40%
贝塔系数
1.15
年化Alpha
29.04%
信息比率
1.35
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为30.06%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为29.04%。
- Beta值(1.15)接近1，表明该股票与市场的波动性相近。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(1.35)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
同方股份
沪深300指数
超额/差异
总收益率
69.18%
34.38%
34.80%
年化收益率
86.07%
37.67%
48.40%
风险指标
指标
同方股份
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
43.50%
21.57%
2.02倍
最大回撤
28.48%
15.66%
1.82倍
夏普比率
1.91
1.61
0.30
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.15
接近市场
中等波动性
年化Alpha
29.04%
显著正值
优秀
信息比率
1.35
高信息比率
优秀
相关系数
0.57
中度相关
明显相关
R²决定系数
32.29%
低解释程度
特质风险较多
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
135.57%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
113.27%
市场下跌时跌幅大于基准