▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-26 19:32
📈 累计收益
685.41%
vs 基准 33.54%
📊 波动率
73.8%
基准 21.6%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
884.75%
贝塔系数
1.24
年化Alpha
595.71%
信息比率
12.82
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为201.30%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为595.71%。
- 高Beta值(1.24)表明该股票对市场变动更为敏感，波动性较高。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(12.82)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
万辰集团
沪深300指数
超额/差异
总收益率
685.41%
33.54%
651.87%
年化收益率
921.56%
36.81%
884.75%
风险指标
指标
万辰集团
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
73.79%
21.57%
3.42倍
最大回撤
26.20%
15.66%
1.67倍
夏普比率
12.45
1.57
10.88
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.24
高于市场
高波动性
年化Alpha
595.71%
显著正值
优秀
信息比率
12.82
高信息比率
优秀
相关系数
0.36
低度相关
弱相关性
R²决定系数
13.04%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
198.13%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
-4.20%
市场下跌时反而上涨