▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-25 23:36
📈 累计收益
10.92% vs 基准 34.38%
📊 波动率
41.3% 基准 21.6%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
* 免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-16.98%
贝塔系数
1.05
年化Alpha
-13.67%
信息比率
-0.49
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为13.12%。
- 股票显示出负面的选股能力，年化Alpha为-13.67%。
- Beta值(1.05)接近1，表明该股票与市场的波动性相近。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
益丰药房
沪深300指数
超额/差异
总收益率
10.92%
34.38%
-23.46%
年化收益率
20.70%
37.67%
-16.98%
风险指标
指标
益丰药房
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
41.32%
21.57%
1.92倍
最大回撤
20.61%
15.66%
1.32倍
夏普比率
0.43
1.61
-1.18
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.05
接近市场
中等波动性
年化Alpha
-13.67%
显著负值
欠佳
信息比率
-0.49
轻微负值
一般
相关系数
0.55
中度相关
明显相关
R²决定系数
29.90%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
56.67%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
55.86%
市场下跌时跌幅小于基准