▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于:2025-08-25 17:22
📈 累计收益
573.11%
vs 基准 34.38%
📊 波动率
100.1%
基准 21.6%
⚠️ 特别提示:该股票波动率超出基准指数15%以上,建议关注风险控制
*
免责声明:本分析基于历史数据计算得出,不构成投资建议。证券市场存在风险,投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
953.46%
贝塔系数
2.34
年化Alpha
418.76%
信息比率
10.46
关键见解
- 在分析期内,该股票的表现优于基准指数,总超额收益为207.30%。
- 股票展现出积极的选股能力,年化Alpha为418.76%。
- 高Beta值(2.34)表明该股票对市场变动更为敏感,波动性较高。
- 该股票的波动率明显高于基准指数,表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(10.46)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
银之杰
沪深300指数
超额/差异
总收益率
573.11%
34.38%
538.73%
年化收益率
991.13%
37.67%
953.46%
风险指标
指标
银之杰
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
100.09%
21.57%
4.64倍
最大回撤
49.91%
15.66%
3.19倍
夏普比率
9.87
1.61
8.26
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
2.34
高于市场
高波动性
年化Alpha
418.76%
显著正值
优秀
信息比率
10.46
高信息比率
优秀
相关系数
0.50
中度相关
明显相关
R²决定系数
25.48%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
349.12%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
196.78%
市场下跌时跌幅大于基准