▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于:2025-08-26 16:42
📈 累计收益
32.17%
vs 基准 33.54%
📊 波动率
42.6%
基准 21.6%
⚠️ 特别提示:该股票波动率超出基准指数15%以上,建议关注风险控制
*
免责声明:本分析基于历史数据计算得出,不构成投资建议。证券市场存在风险,投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
一般
年化超额收益
7.77%
贝塔系数
1.17
年化Alpha
0.32%
信息比率
0.22
关键见解
- 在分析期内,该股票的表现优于基准指数,总超额收益为5.51%。
- 股票的Alpha接近于零,表明收益大部分来自市场波动而非特质因素。
- 高Beta值(1.17)表明该股票对市场变动更为敏感,波动性较高。
- 该股票的波动率明显高于基准指数,表明承担了更高的风险。
- 信息比率接近零,表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
永泰能源
沪深300指数
超额/差异
总收益率
32.17%
33.54%
-1.36%
年化收益率
44.58%
36.81%
7.77%
风险指标
指标
永泰能源
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
42.58%
21.57%
1.97倍
最大回撤
34.83%
15.66%
2.22倍
夏普比率
0.98
1.57
-0.59
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.17
高于市场
高波动性
年化Alpha
0.32%
轻微正值
良好
信息比率
0.22
正信息比率
良好
相关系数
0.59
中度相关
明显相关
R²决定系数
34.90%
低解释程度
特质风险较多
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
92.54%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
83.25%
市场下跌时跌幅小于基准