▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-25 05:44
📈 累计收益
34.25%
vs 基准 31.41%
📊 波动率
27.7%
基准 21.5%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
良好
年化超额收益
5.01%
贝塔系数
0.73
年化Alpha
12.56%
信息比率
0.21
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为3.64%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为12.56%。
- 低Beta值(0.73)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
云天化
沪深300指数
超额/差异
总收益率
34.25%
31.41%
2.84%
年化收益率
39.60%
34.59%
5.01%
风险指标
指标
云天化
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
27.73%
21.48%
1.29倍
最大回撤
13.96%
15.66%
0.89倍
夏普比率
1.32
1.47
-0.15
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.73
低于市场
低波动性
年化Alpha
12.56%
显著正值
优秀
信息比率
0.21
正信息比率
良好
相关系数
0.56
中度相关
明显相关
R²决定系数
31.54%
低解释程度
特质风险较多
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
69.58%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
54.55%
市场下跌时跌幅小于基准