▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-26 04:26
📈 累计收益
103.12% vs 基准 34.38%
📊 波动率
50.9% 基准 21.6%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
* 免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
93.75%
贝塔系数
0.99
年化Alpha
68.86%
信息比率
2.03
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为51.85%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为68.86%。
- Beta值(0.99)接近1，表明该股票与市场的波动性相近。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(2.03)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
泽璟制药-U
沪深300指数
超额/差异
总收益率
103.12%
34.38%
68.75%
年化收益率
131.43%
37.67%
93.75%
风险指标
指标
泽璟制药-U
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
50.89%
21.57%
2.36倍
最大回撤
21.40%
15.66%
1.37倍
夏普比率
2.52
1.61
0.92
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.99
接近市场
中等波动性
年化Alpha
68.86%
显著正值
优秀
信息比率
2.03
高信息比率
优秀
相关系数
0.42
低度相关
弱相关性
R²决定系数
17.52%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
105.31%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
45.57%
市场下跌时跌幅小于基准