▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-24 11:38
📈 累计收益
18.88%
vs 基准 31.41%
📊 波动率
56.7%
基准 21.5%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
一般
年化超额收益
4.01%
贝塔系数
1.78
年化Alpha
-18.41%
信息比率
0.09
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为2.93%。
- 股票显示出负面的选股能力，年化Alpha为-18.41%。
- 高Beta值(1.78)表明该股票对市场变动更为敏感，波动性较高。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
卓胜微
沪深300指数
超额/差异
总收益率
18.88%
31.41%
-12.53%
年化收益率
38.61%
34.59%
4.01%
风险指标
指标
卓胜微
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
56.73%
21.48%
2.64倍
最大回撤
42.52%
15.66%
2.71倍
夏普比率
0.63
1.47
-0.84
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.78
高于市场
高波动性
年化Alpha
-18.41%
显著负值
欠佳
信息比率
0.09
正信息比率
良好
相关系数
0.68
中度相关
明显相关
R²决定系数
45.59%
低解释程度
特质风险较多
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
173.17%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
195.44%
市场下跌时跌幅大于基准