高级量化对比分析
若羽臣 (003010.SZ)
沪深300指数 (399300.sz)
📈 累计收益
258.73%vs 基准 16.25%
📊 波动率
88.4%基准 15.9%
量化摘要
对若羽臣的股价走势进行量化分析显示，其表现优于沪深300指数，实现了247.83%的年化超额收益，展现出强劲的增长潜力。 从投资价值角度看，其年化Alpha为364.30%，Beta值为0.75，属于低风险防御性特征的股票。 风险评估显示，其最大回撤(48.34%)高于基准，股价波动剧烈，投资需警惕下行风险。 综合来看，若羽臣的量化评级为“卓越”，为投资者提供了重要的决策参考。
核心量化指标摘要
年化Alpha ?
364.30%
Beta ?
0.75
夏普比率 ?
2.96
最大回撤 ?
48.34%
信息比率 ?
2.83
上行/下行捕获率 ?
64.8 / -87.5
关键见解
- 股票的年化收益率跑赢基准 247.83%，表现出色。
- 获得了 364.30% 的年化Alpha收益，显示出一定的超额回报能力。
- Beta值为 0.75，表明其波动性小于市场，风险相对较低。
- 最大回撤大于基准，风险暴露较高。
- 索提诺比率优于基准，表明其在承担下行风险方面获得了更好的回报。
- 收益呈尖峰肥尾分布，发生极端行情的概率较高。
- 下行捕获率小于100，表明在市场下跌时，该股具备较好的防御能力。
上涨潜力与下跌风险评估
看跌中性看涨
👍 上涨潜力 (Bullish Factors)
- 年化收益率: 跑赢基准 247.83% (264.29%)
- 年化Alpha: 具备选股或择时带来的超额收益能力 (364.30%)
- 夏普比率: 风险调整后收益优于基准 (2.96)
- 信息比率: 获取超额收益的稳定性高 (2.83)
- 索提诺比率: 下行风险调整后收益更优 (5.08)
- 偏度: 正偏态分布，具备获取超大正收益的潜力 (1.58)
- 下行捕获率: 熊市中防御性好，跌幅显著小于基准 (-87.49)
👎 下跌风险 (Bearish Factors)
- 最大回撤: 回撤控制能力弱于基准 (48.34%)
- 峰度: 尖峰肥尾，发生极端事件（黑天鹅）的概率较高 (18.67)
- 短期动量(21日): 短期趋势疲软，处于下降通道 (-11.97%)
- 上行捕获率: 牛市中进攻性弱，涨幅落后于基准 (64.77)
收益率对比
超额收益
滚动指标
收益与风险调整后收益
指标
若羽臣
沪深300指数
超额/差异
年化收益率 (%)
264.29
16.46
247.83
夏普比率 ?
2.96
0.85
2.11
索提诺比率 ?
5.08
1.15
3.94
卡玛比率 ?
5.47
1.23
4.24
风险与波动性
指标
若羽臣
沪深300指数
比值/差异
年化波动率 (%) ?
88.38
15.86
5.57x
最大回撤 (%) ?
48.34
13.42
3.60x
在险价值 (VaR 95%, %) ?
-5.98
-1.49
-4.49
日内平均波幅 (%) ?
5.69
1.25
4.54x
相对表现
指标
值
解释
贝塔 (Beta) ?
0.75
衡量资产相对于整个市场（基准）的波动性或系统性风险。Beta > 1，表示资产波动大于市场；Beta < 1，表示波动小于市场。
年化阿尔法 (Alpha, %) ?
364.30
衡量在剔除了市场系统性风险（Beta）后，通过主动管理（如选股、择时）获得的超额收益。正Alpha是超额回报的来源。
跟踪误差 (%) ?
87.68
衡量收益率偏离基准的程度，越小表示越贴近基准。
信息比率 ?
2.83
主动收益（超额收益）与主动风险（跟踪误差）的比率。衡量在承担主动风险的情况下，获取超额收益的稳定性。大于0.5被认为是较好的水平。
相关系数 ?
0.13
衡量与基准走势的相关性，1为完全正相关。
决定系数 (R²) ?
1.79%
衡量资产的收益变动中，有多大比例可以由基准指数的变动来解释。R²越接近100%，说明Beta和Alpha的有效性越高。
上行捕获率 ?
64.77
衡量当基准上涨时，该资产的收益表现。大于100表示在基准上涨时，资产表现更好；小于100则表示表现较差。
下行捕获率 ?
-87.49
衡量当基准下跌时，该资产的收益表现。小于100表示在基准下跌时，资产的亏损更少，具备更好的防御性；大于100则表示亏损更多。
分布形态与尾部风险
指标
若羽臣
沪深300指数
差异
偏度 (Skewness) ?
1.58
-1.48
3.06
超额峰度 (Kurtosis) ?
18.67
10.13
8.54
条件在险价值 (CVaR 95%, %) ?
-10.36
-2.43
-7.93
奥米加比率 (Omega) ?
1.44
1.17
0.27
动量与趋势
指标
若羽臣
沪深300指数
差异
RSI (14日) ?
30.75
52.30
-21.55
动量 (21日, %) ?
-11.97
0.55
-12.52
动量 (63日, %) ?
-24.27
11.68
-35.94