▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-03 23:16
📈 累计收益
16.70%
vs 基准 17.32%
📊 波动率
27.2%
基准 21.7%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
良好
年化超额收益
1.00%
贝塔系数
0.17
年化Alpha
17.58%
信息比率
0.03
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为0.82%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为17.58%。
- 低Beta值(0.17)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
山东高速
沪深300指数
超额/差异
总收益率
16.70%
17.32%
-0.62%
年化收益率
21.40%
20.40%
1.00%
风险指标
指标
山东高速
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
27.23%
21.69%
1.26倍
最大回撤
13.51%
15.66%
0.86倍
夏普比率
0.68
0.80
-0.13
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.17
低于市场
低波动性
年化Alpha
17.58%
显著正值
优秀
信息比率
0.03
正信息比率
良好
相关系数
0.14
几乎不相关
独立性强
R²决定系数
1.89%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
-0.84%
市场上涨时表现反向
下行捕获率
-22.33%
市场下跌时反而上涨