▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-04-30 10:53
📈 累计收益
5.21%
vs 基准 7.52%
📊 波动率
23.9%
基准 21.8%
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-1.84%
贝塔系数
0.61
年化Alpha
2.12%
信息比率
-0.08
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为1.68%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为2.12%。
- 低Beta值(0.61)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的风险水平与基准指数相近。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
上海医药
沪深300指数
超额/差异
总收益率
5.21%
7.52%
-2.31%
年化收益率
8.27%
10.11%
-1.84%
风险指标
指标
上海医药
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
23.91%
21.79%
1.10倍
最大回撤
19.35%
15.66%
1.24倍
夏普比率
0.22
0.33
-0.11
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.61
低于市场
低波动性
年化Alpha
2.12%
轻微正值
良好
信息比率
-0.08
轻微负值
一般
相关系数
0.55
中度相关
明显相关
R²决定系数
30.55%
低解释程度
特质风险较多
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
49.83%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
46.61%
市场下跌时跌幅小于基准