▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-03 08:54
📈 累计收益
38.73%
vs 基准 17.32%
📊 波动率
28.2%
基准 21.7%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
24.63%
贝塔系数
0.40
年化Alpha
34.60%
信息比率
0.83
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为18.34%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为34.60%。
- 低Beta值(0.40)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(0.83)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
沪农商行
沪深300指数
超额/差异
总收益率
38.73%
17.32%
21.41%
年化收益率
45.03%
20.40%
24.63%
风险指标
指标
沪农商行
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
28.16%
21.69%
1.30倍
最大回撤
11.86%
15.66%
0.76倍
夏普比率
1.49
0.80
0.69
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.40
低于市场
低波动性
年化Alpha
34.60%
显著正值
优秀
信息比率
0.83
高信息比率
优秀
相关系数
0.31
低度相关
弱相关性
R²决定系数
9.62%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
59.20%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
30.40%
市场下跌时跌幅小于基准