▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-02 19:34
📈 累计收益
32.32%
vs 基准 18.69%
📊 波动率
55.7%
基准 21.9%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
优秀
年化超额收益
32.77%
贝塔系数
1.39
年化Alpha
17.09%
信息比率
0.69
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为22.70%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为17.09%。
- 高Beta值(1.39)表明该股票对市场变动更为敏感，波动性较高。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(0.69)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
沪硅产业
沪深300指数
超额/差异
总收益率
32.32%
18.69%
13.63%
年化收益率
55.26%
22.49%
32.77%
风险指标
指标
沪硅产业
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
55.68%
21.85%
2.55倍
最大回撤
36.59%
15.66%
2.34倍
夏普比率
0.94
0.89
0.05
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.39
高于市场
高波动性
年化Alpha
17.09%
显著正值
优秀
信息比率
0.69
高信息比率
优秀
相关系数
0.55
中度相关
明显相关
R²决定系数
29.86%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
145.37%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
129.34%
市场下跌时跌幅大于基准