▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-04-30 12:54
📈 累计收益
39.96%
vs 基准 7.52%
📊 波动率
56.8%
基准 22.1%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
55.16%
贝塔系数
1.39
年化Alpha
44.21%
信息比率
1.14
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为38.77%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为44.21%。
- 高Beta值(1.39)表明该股票对市场变动更为敏感，波动性较高。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(1.14)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
沪硅产业
沪深300指数
超额/差异
总收益率
39.96%
7.52%
32.44%
年化收益率
65.67%
10.51%
55.16%
风险指标
指标
沪硅产业
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
56.81%
22.08%
2.57倍
最大回撤
36.59%
15.66%
2.34倍
夏普比率
1.10
0.34
0.76
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.39
高于市场
高波动性
年化Alpha
44.21%
显著正值
优秀
信息比率
1.14
高信息比率
优秀
相关系数
0.54
中度相关
明显相关
R²决定系数
29.19%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
157.95%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
122.79%
市场下跌时跌幅大于基准