▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-05-01 01:21
📈 累计收益
7.42%
vs 基准 7.52%
📊 波动率
32.4%
基准 21.8%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
一般
年化超额收益
3.09%
贝塔系数
1.28
年化Alpha
0.07%
信息比率
0.18
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为2.76%。
- 股票的Alpha接近于零，表明收益大部分来自市场波动而非特质因素。
- 高Beta值(1.28)表明该股票对市场变动更为敏感，波动性较高。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
申万宏源
沪深300指数
超额/差异
总收益率
7.42%
7.52%
-0.10%
年化收益率
13.20%
10.11%
3.09%
风险指标
指标
申万宏源
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
32.38%
21.79%
1.49倍
最大回撤
28.67%
15.66%
1.83倍
夏普比率
0.32
0.33
-0.01
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.28
高于市场
高波动性
年化Alpha
0.07%
轻微正值
良好
信息比率
0.18
正信息比率
良好
相关系数
0.86
高度相关
强相关性
R²决定系数
74.27%
中等解释程度
系统性风险占主要
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
107.39%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
105.28%
市场下跌时跌幅大于基准