▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-04-30 19:00
📈 累计收益
0.01%
vs 基准 7.52%
📊 波动率
24.7%
基准 21.8%
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-7.02%
贝塔系数
0.63
年化Alpha
-2.96%
信息比率
-0.32
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为6.56%。
- 股票显示出负面的选股能力，年化Alpha为-2.96%。
- 低Beta值(0.63)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的风险水平与基准指数相近。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
上港集团
沪深300指数
超额/差异
总收益率
0.01%
7.52%
-7.51%
年化收益率
3.09%
10.11%
-7.02%
风险指标
指标
上港集团
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
24.66%
21.79%
1.13倍
最大回撤
18.26%
15.66%
1.17倍
夏普比率
0.00
0.33
-0.32
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.63
低于市场
低波动性
年化Alpha
-2.96%
轻微负值
一般
信息比率
-0.32
轻微负值
一般
相关系数
0.55
中度相关
明显相关
R²决定系数
30.74%
低解释程度
特质风险较多
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
49.76%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
51.55%
市场下跌时跌幅小于基准