▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-26 06:06
📈 累计收益
142.77%
vs 基准 34.38%
📊 波动率
44.7%
基准 24.3%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
181.73%
贝塔系数
0.31
年化Alpha
192.52%
信息比率
3.85
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为64.95%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为192.52%。
- 低Beta值(0.31)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(3.85)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
ST新潮
沪深300指数
超额/差异
总收益率
142.77%
34.38%
108.40%
年化收益率
230.05%
48.32%
181.73%
风险指标
指标
ST新潮
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
44.66%
24.32%
1.84倍
最大回撤
27.14%
15.66%
1.73倍
夏普比率
5.08
1.86
3.22
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.31
低于市场
低波动性
年化Alpha
192.52%
显著正值
优秀
信息比率
3.85
高信息比率
优秀
相关系数
0.17
几乎不相关
独立性强
R²决定系数
2.80%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
73.12%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
-25.62%
市场下跌时反而上涨