▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-06-15 20:46
📈 累计收益
-12.61%
vs 基准 7.51%
📊 波动率
54.0%
基准 21.6%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-9.17%
贝塔系数
1.74
年化Alpha
-14.60%
信息比率
-0.22
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为8.67%。
- 股票显示出负面的选股能力，年化Alpha为-14.60%。
- 高Beta值(1.74)表明该股票对市场变动更为敏感，波动性较高。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
阳光电源
沪深300指数
超额/差异
总收益率
-12.61%
7.51%
-20.12%
年化收益率
0.88%
10.06%
-9.17%
风险指标
指标
阳光电源
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
53.96%
21.60%
2.50倍
最大回撤
53.27%
15.66%
3.40倍
夏普比率
-0.04
0.33
-0.37
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.74
高于市场
高波动性
年化Alpha
-14.60%
显著负值
欠佳
信息比率
-0.22
轻微负值
一般
相关系数
0.70
中度相关
明显相关
R²决定系数
48.37%
低解释程度
特质风险较多
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
146.80%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
160.61%
市场下跌时跌幅大于基准