通化金马(000766.SZ)深度量化分析:风险与投资价值评估
对通化金马的股价走势进行量化分析显示,其表现优于基准,实现了49.30%的年化超额收益,展现出强劲的增长潜力。 从投资价值角度看,其年化Alpha为54.02%,Beta值为0.89,属于中等风险特征的股票。 风险评估显示,其最大回撤(20.69%)高于基准,股价波动剧烈,投资需警惕下行风险。 综合来看,通化金马的量化评级为“卓越”,为投资者提供了重要的决策参考。
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