招商蛇口

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招商蛇口(001979.SZ)深度量化分析:风险与投资价值评估

对招商蛇口的股价走势进行量化分析显示,其表现落后于基准,年化收益率低31.29%,投资价值需谨慎评估。 从投资价值角度看,其年化Alpha为-21.42%,Beta值为0.71,属于低风险防御性特征的股票。 风险评估显示,其最大回撤(32.89%)高于基准,股价波动剧烈,投资需警惕下行风险。 综合来看,招商蛇口的量化评级为“不佳”,为投资者提供了重要的决策参考。

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