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国脉科技(002093.SZ)深度量化分析:风险与投资价值评估

在考察期内,该证券表现优于基准,实现了61.53%的年化超额收益。 其年化Alpha为61.46%,Beta值为1.08,体现出中等波动性特征。 风险控制方面,其最大回撤(40.18%)高于基准,风险暴露较大。 综合评级为“优秀”。

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