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启明信息(002232.SZ)深度量化分析:风险与投资价值评估

在考察期内,该证券表现不及基准,年化收益率落后1.57%。 其年化Alpha为6.81%,Beta值为1.19,体现出高波动性特征。 风险控制方面,其最大回撤(44.66%)高于基准,风险暴露较大。 综合评级为“欠佳”。

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