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裕同科技(002831.SZ)深度量化分析:风险与投资价值评估

在考察期内,该证券表现不及基准,年化收益率落后13.89%。 其年化Alpha为0.13%,Beta值为0.73,体现出低波动性特征。 风险控制方面,其最大回撤(25.46%)高于基准,风险暴露较大。 综合评级为“欠佳”。

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