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北方导航(600435.SH)深度量化分析:风险与投资价值评估

在考察期内,该证券表现优于基准,实现了61.71%的年化超额收益。 其年化Alpha为58.74%,Beta值为1.00,体现出中等波动性特征。 风险控制方面,其最大回撤(27.22%)高于基准,风险暴露较大。 市场捕获能力优秀,呈现出“涨多跌少”的理想特性。 综合评级为“卓越”。

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