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上海电气(601727.SH)深度量化分析:风险与投资价值评估

在考察期内,该证券表现优于基准,实现了80.66%的年化超额收益。 其年化Alpha为74.64%,Beta值为1.14,体现出高波动性特征。 风险控制方面,其最大回撤(44.88%)高于基准,风险暴露较大。 综合评级为“卓越”。

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