▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-05-16 18:04
累计收益
-7.73%
vs 基准 7.90%
波动率
37.2%
基准 21.7%
特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-11.68%
贝塔系数
1.06
年化Alpha
-11.16%
信息比率
-0.40
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为11.13%。
- 股票显示出负面的选股能力，年化Alpha为-11.16%。
- Beta值(1.06)接近1，表明该股票与市场的波动性相近。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
TCL科技
沪深300指数
超额/差异
总收益率
-7.73%
7.90%
-15.63%
年化收益率
-1.19%
10.49%
-11.68%
风险指标
指标
TCL科技
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
37.17%
21.74%
1.71倍
最大回撤
28.04%
15.66%
1.79倍
夏普比率
-0.11
0.34
-0.46
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.06
接近市场
中等波动性
年化Alpha
-11.16%
显著负值
欠佳
信息比率
-0.40
轻微负值
一般
相关系数
0.62
中度相关
明显相关
R²决定系数
38.79%
低解释程度
特质风险较多
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
102.08%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
113.81%
市场下跌时跌幅大于基准