▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-07 05:37
📈 累计收益
204.19%
vs 基准 21.47%
📊 波动率
77.9%
基准 21.7%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
294.10%
贝塔系数
1.64
年化Alpha
191.04%
信息比率
4.16
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为117.99%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为191.04%。
- 高Beta值(1.64)表明该股票对市场变动更为敏感，波动性较高。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(4.16)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
芯原股份
沪深300指数
超额/差异
总收益率
204.19%
21.47%
182.72%
年化收益率
319.12%
25.03%
294.10%
风险指标
指标
芯原股份
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
77.85%
21.68%
3.59倍
最大回撤
26.72%
15.66%
1.71倍
夏普比率
4.06
1.02
3.04
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.64
高于市场
高波动性
年化Alpha
191.04%
显著正值
优秀
信息比率
4.16
高信息比率
优秀
相关系数
0.46
低度相关
弱相关性
R²决定系数
20.87%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
226.16%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
120.98%
市场下跌时跌幅大于基准