▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-06-08 04:54
📈 累计收益
185.45%
vs 基准 4.36%
📊 波动率
76.0%
基准 21.7%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
272.80%
贝塔系数
1.98
年化Alpha
233.19%
信息比率
4.12
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为126.64%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为233.19%。
- 高Beta值(1.98)表明该股票对市场变动更为敏感，波动性较高。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(4.12)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
胜宏科技
沪深300指数
超额/差异
总收益率
185.45%
4.36%
181.09%
年化收益率
279.64%
6.84%
272.80%
风险指标
指标
胜宏科技
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
75.99%
21.67%
3.51倍
最大回撤
35.13%
15.66%
2.24倍
夏普比率
3.64
0.18
3.46
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.98
高于市场
高波动性
年化Alpha
233.19%
显著正值
优秀
信息比率
4.12
高信息比率
优秀
相关系数
0.57
中度相关
明显相关
R²决定系数
31.93%
低解释程度
特质风险较多
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
249.15%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
129.55%
市场下跌时跌幅大于基准