▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-06-15 10:09
📈 累计收益
18.63%
vs 基准 7.51%
📊 波动率
16.5%
基准 21.6%
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
10.27%
贝塔系数
0.14
年化Alpha
18.70%
信息比率
0.42
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为8.89%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为18.70%。
- 低Beta值(0.14)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的波动率低于基准指数，表明风险相对较低。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
长江电力
沪深300指数
超额/差异
总收益率
18.63%
7.51%
11.13%
年化收益率
20.33%
10.06%
10.27%
风险指标
指标
长江电力
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
16.48%
21.60%
0.76倍
最大回撤
13.11%
15.66%
0.84倍
夏普比率
1.05
0.33
0.73
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.14
低于市场
低波动性
年化Alpha
18.70%
显著正值
优秀
信息比率
0.42
正信息比率
良好
相关系数
0.19
几乎不相关
独立性强
R²决定系数
3.49%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
15.25%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
-2.60%
市场下跌时反而上涨