▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-06-14 22:28
📈 累计收益
2.51%
vs 基准 7.51%
📊 波动率
29.0%
基准 21.6%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-3.21%
贝塔系数
0.89
年化Alpha
-1.89%
信息比率
-0.15
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为2.95%。
- 股票显示出负面的选股能力，年化Alpha为-1.89%。
- Beta值(0.89)接近1，表明该股票与市场的波动性相近。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
伊利股份
沪深300指数
超额/差异
总收益率
2.51%
7.51%
-5.00%
年化收益率
6.85%
10.06%
-3.21%
风险指标
指标
伊利股份
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
29.00%
21.60%
1.34倍
最大回撤
22.21%
15.66%
1.42倍
夏普比率
0.13
0.33
-0.19
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.89
接近市场
中等波动性
年化Alpha
-1.89%
轻微负值
一般
信息比率
-0.15
轻微负值
一般
相关系数
0.66
中度相关
明显相关
R²决定系数
43.90%
低解释程度
特质风险较多
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
94.61%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
97.17%
市场下跌时跌幅小于基准