▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-04-30 22:03
📈 累计收益
6.46%
vs 基准 7.52%
📊 波动率
36.0%
基准 21.8%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
一般
年化超额收益
3.45%
贝塔系数
1.27
年化Alpha
0.48%
信息比率
0.15
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为3.08%。
- 股票的Alpha接近于零，表明收益大部分来自市场波动而非特质因素。
- 高Beta值(1.27)表明该股票对市场变动更为敏感，波动性较高。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
光大证券
沪深300指数
超额/差异
总收益率
6.46%
7.52%
-1.05%
年化收益率
13.56%
10.11%
3.45%
风险指标
指标
光大证券
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
35.97%
21.79%
1.65倍
最大回撤
26.41%
15.66%
1.69倍
夏普比率
0.29
0.33
-0.03
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.27
高于市场
高波动性
年化Alpha
0.48%
轻微正值
良好
信息比率
0.15
正信息比率
良好
相关系数
0.77
中度相关
明显相关
R²决定系数
59.24%
中等解释程度
系统性风险占主要
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
115.54%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
113.91%
市场下跌时跌幅大于基准