▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-23 07:22
📈 累计收益
20.77%
vs 基准 31.41%
📊 波动率
29.5%
基准 21.5%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-8.39%
贝塔系数
1.13
年化Alpha
-9.86%
信息比率
-0.49
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为6.42%。
- 股票显示出负面的选股能力，年化Alpha为-9.86%。
- Beta值(1.13)接近1，表明该股票与市场的波动性相近。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
格林美
沪深300指数
超额/差异
总收益率
20.77%
31.41%
-10.64%
年化收益率
26.20%
34.59%
-8.39%
风险指标
指标
格林美
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
29.52%
21.48%
1.37倍
最大回撤
22.21%
15.66%
1.42倍
夏普比率
0.79
1.47
-0.68
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.13
接近市场
中等波动性
年化Alpha
-9.86%
显著负值
欠佳
信息比率
-0.49
轻微负值
一般
相关系数
0.82
高度相关
强相关性
R²决定系数
67.88%
中等解释程度
系统性风险占主要
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
100.15%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
107.83%
市场下跌时跌幅大于基准