▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-04-30 13:00
📈 累计收益
-25.48%
vs 基准 -5.60%
📊 波动率
57.7%
基准 18.7%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
欠佳
年化超额收益
-38.84%
贝塔系数
1.45
年化Alpha
-41.65%
信息比率
-0.75
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为19.02%。
- 股票显示出负面的选股能力，年化Alpha为-41.65%。
- 高Beta值(1.45)表明该股票对市场变动更为敏感，波动性较高。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 负信息比率(-0.75)表明该股票在风险调整后的表现不佳。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
国货航
沪深300指数
超额/差异
总收益率
-25.48%
-5.60%
-19.88%
年化收益率
-54.35%
-15.50%
-38.84%
风险指标
指标
国货航
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
57.71%
18.75%
3.08倍
最大回撤
30.84%
10.49%
2.94倍
夏普比率
-0.99
-0.99
-0.01
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.45
高于市场
高波动性
年化Alpha
-41.65%
显著负值
欠佳
信息比率
-0.75
显著负值
欠佳
相关系数
0.47
低度相关
弱相关性
R²决定系数
22.27%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
87.53%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
154.06%
市场下跌时跌幅大于基准