▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-04-30 08:43
📈 累计收益
5.36%
vs 基准 7.52%
📊 波动率
28.1%
基准 21.8%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-0.51%
贝塔系数
0.51
年化Alpha
4.33%
信息比率
-0.02
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为0.47%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为4.33%。
- 低Beta值(0.51)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
桂冠电力
沪深300指数
超额/差异
总收益率
5.36%
7.52%
-2.15%
年化收益率
9.60%
10.11%
-0.51%
风险指标
指标
桂冠电力
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
28.06%
21.79%
1.29倍
最大回撤
24.88%
15.66%
1.59倍
夏普比率
0.24
0.33
-0.09
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.51
低于市场
低波动性
年化Alpha
4.33%
显著正值
优秀
信息比率
-0.02
轻微负值
一般
相关系数
0.40
低度相关
弱相关性
R²决定系数
15.80%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
32.31%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
26.12%
市场下跌时跌幅小于基准