▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-07-31 21:28
📈 累计收益
58.80%
vs 基准 17.92%
📊 波动率
44.3%
基准 21.7%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
54.73%
贝塔系数
1.01
年化Alpha
45.05%
信息比率
1.42
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为36.94%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为45.05%。
- Beta值(1.01)接近1，表明该股票与市场的波动性相近。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(1.42)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
中航沈飞
沪深300指数
超额/差异
总收益率
58.80%
17.92%
40.88%
年化收益率
75.67%
20.94%
54.73%
风险指标
指标
中航沈飞
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
44.27%
21.65%
2.04倍
最大回撤
32.27%
15.66%
2.06倍
夏普比率
1.64
0.83
0.81
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.01
接近市场
中等波动性
年化Alpha
45.05%
显著正值
优秀
信息比率
1.42
高信息比率
优秀
相关系数
0.49
低度相关
弱相关性
R²决定系数
24.36%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
112.62%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
74.01%
市场下跌时跌幅小于基准