▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-06-16 04:30
📈 累计收益
40.48%
vs 基准 7.51%
📊 波动率
42.4%
基准 21.6%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
43.49%
贝塔系数
0.99
年化Alpha
39.68%
信息比率
1.19
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为33.21%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为39.68%。
- Beta值(0.99)接近1，表明该股票与市场的波动性相近。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(1.19)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
中航沈飞
沪深300指数
超额/差异
总收益率
40.48%
7.51%
32.97%
年化收益率
53.55%
10.06%
43.49%
风险指标
指标
中航沈飞
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
42.39%
21.60%
1.96倍
最大回撤
32.27%
15.66%
2.06倍
夏普比率
1.19
0.33
0.87
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.99
接近市场
中等波动性
年化Alpha
39.68%
显著正值
优秀
信息比率
1.19
高信息比率
优秀
相关系数
0.50
中度相关
明显相关
R²决定系数
25.40%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
106.63%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
72.39%
市场下跌时跌幅小于基准