▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-06-15 10:04
📈 累计收益
88.27%
vs 基准 7.51%
📊 波动率
58.7%
基准 21.6%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
112.80%
贝塔系数
1.26
年化Alpha
97.58%
信息比率
2.16
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为70.40%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为97.58%。
- 高Beta值(1.26)表明该股票对市场变动更为敏感，波动性较高。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(2.16)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
百利天恒-U
沪深300指数
超额/差异
总收益率
88.27%
7.51%
80.76%
年化收益率
122.86%
10.06%
112.80%
风险指标
指标
百利天恒-U
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
58.70%
21.60%
2.72倍
最大回撤
30.46%
15.66%
1.94倍
夏普比率
2.04
0.33
1.72
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.26
高于市场
高波动性
年化Alpha
97.58%
显著正值
优秀
信息比率
2.16
高信息比率
优秀
相关系数
0.46
低度相关
弱相关性
R²决定系数
21.50%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
106.16%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
32.77%
市场下跌时跌幅小于基准