▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-07-31 22:15
📈 累计收益
16.06%
vs 基准 17.92%
📊 波动率
24.5%
基准 21.7%
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
欠佳
年化超额收益
-1.13%
贝塔系数
0.57
年化Alpha
7.52%
信息比率
-0.05
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为0.93%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为7.52%。
- 低Beta值(0.57)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的风险水平与基准指数相近。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
北京银行
沪深300指数
超额/差异
总收益率
16.06%
17.92%
-1.87%
年化收益率
19.81%
20.94%
-1.13%
风险指标
指标
北京银行
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
24.49%
21.65%
1.13倍
最大回撤
12.97%
15.66%
0.83倍
夏普比率
0.69
0.83
-0.14
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.57
低于市场
低波动性
年化Alpha
7.52%
显著正值
优秀
信息比率
-0.05
轻微负值
一般
相关系数
0.50
中度相关
明显相关
R²决定系数
25.32%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
53.35%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
44.60%
市场下跌时跌幅小于基准