▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-06-15 10:05
📈 累计收益
45.69%
vs 基准 7.51%
📊 波动率
25.0%
基准 21.6%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
40.47%
贝塔系数
0.54
年化Alpha
42.98%
信息比率
1.66
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为31.22%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为42.98%。
- 低Beta值(0.54)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的风险水平与基准指数相近。
- 高信息比率(1.66)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
上海银行
沪深300指数
超额/差异
总收益率
45.69%
7.51%
38.18%
年化收益率
50.53%
10.06%
40.47%
风险指标
指标
上海银行
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
25.02%
21.60%
1.16倍
最大回撤
10.92%
15.66%
0.70倍
夏普比率
1.90
0.33
1.57
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.54
低于市场
低波动性
年化Alpha
42.98%
显著正值
优秀
信息比率
1.66
高信息比率
优秀
相关系数
0.46
低度相关
弱相关性
R²决定系数
21.52%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
67.58%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
31.51%
市场下跌时跌幅小于基准