▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-07-30 21:49
📈 累计收益
10.04%
vs 基准 18.58%
📊 波动率
29.2%
基准 21.6%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-6.63%
贝塔系数
0.77
年化Alpha
-1.07%
信息比率
-0.27
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为5.57%。
- 股票显示出负面的选股能力，年化Alpha为-1.07%。
- 低Beta值(0.77)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
宝钢股份
沪深300指数
超额/差异
总收益率
10.04%
18.58%
-8.54%
年化收益率
14.89%
21.52%
-6.63%
风险指标
指标
宝钢股份
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
29.17%
21.62%
1.35倍
最大回撤
21.52%
15.66%
1.37倍
夏普比率
0.41
0.86
-0.45
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.77
低于市场
低波动性
年化Alpha
-1.07%
轻微负值
一般
信息比率
-0.27
轻微负值
一般
相关系数
0.57
中度相关
明显相关
R²决定系数
32.33%
低解释程度
特质风险较多
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
69.16%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
68.72%
市场下跌时跌幅小于基准