▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-07-31 17:46
📈 累计收益
-2.32%
vs 基准 17.92%
📊 波动率
21.6%
基准 21.7%
⚠️ 特别提示：该股票累计收益率显著低于基准指数，建议进一步分析原因
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-21.00%
贝塔系数
0.51
年化Alpha
-9.29%
信息比率
-0.98
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为18.86%。
- 股票显示出负面的选股能力，年化Alpha为-9.29%。
- 低Beta值(0.51)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的风险水平与基准指数相近。
- 负信息比率(-0.98)表明该股票在风险调整后的表现不佳。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
京沪高铁
沪深300指数
超额/差异
总收益率
-2.32%
17.92%
-20.24%
年化收益率
-0.07%
20.94%
-21.00%
风险指标
指标
京沪高铁
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
21.62%
21.65%
1.00倍
最大回撤
14.91%
15.66%
0.95倍
夏普比率
-0.14
0.83
-0.97
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.51
低于市场
低波动性
年化Alpha
-9.29%
显著负值
欠佳
信息比率
-0.98
显著负值
欠佳
相关系数
0.51
中度相关
明显相关
R²决定系数
26.01%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
45.79%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
55.47%
市场下跌时跌幅小于基准