▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-06-01 01:06
累计收益
-10.96%
vs 基准 4.41%
波动率
43.9%
基准 21.7%
特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-9.04%
贝塔系数
1.49
年化Alpha
-11.42%
信息比率
-0.29
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为8.80%。
- 股票显示出负面的选股能力，年化Alpha为-11.42%。
- 高Beta值(1.49)表明该股票对市场变动更为敏感，波动性较高。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
首创证券
沪深300指数
超额/差异
总收益率
-10.96%
4.41%
-15.37%
年化收益率
-2.15%
6.89%
-9.04%
风险指标
指标
首创证券
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
43.85%
21.67%
2.02倍
最大回撤
28.24%
15.66%
1.80倍
夏普比率
-0.12
0.18
-0.30
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.49
高于市场
高波动性
年化Alpha
-11.42%
显著负值
欠佳
信息比率
-0.29
轻微负值
一般
相关系数
0.74
中度相关
明显相关
R²决定系数
54.52%
中等解释程度
系统性风险占主要
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
141.98%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
153.85%
市场下跌时跌幅大于基准