▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-06-15 00:31
📈 累计收益
27.57%
vs 基准 7.51%
📊 波动率
43.6%
基准 21.6%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
30.12%
贝塔系数
1.59
年化Alpha
20.35%
信息比率
1.02
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为24.12%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为20.35%。
- 高Beta值(1.59)表明该股票对市场变动更为敏感，波动性较高。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(1.02)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
宁德时代
沪深300指数
超额/差异
总收益率
27.57%
7.51%
20.06%
年化收益率
40.18%
10.06%
30.12%
风险指标
指标
宁德时代
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
43.56%
21.60%
2.02倍
最大回撤
28.96%
15.66%
1.85倍
夏普比率
0.85
0.33
0.53
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.59
高于市场
高波动性
年化Alpha
20.35%
显著正值
优秀
信息比率
1.02
高信息比率
优秀
相关系数
0.79
中度相关
明显相关
R²决定系数
62.40%
中等解释程度
系统性风险占主要
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
159.27%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
139.86%
市场下跌时跌幅大于基准