▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-04-30 08:47
📈 累计收益
41.16%
vs 基准 7.52%
📊 波动率
43.9%
基准 21.8%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
45.36%
贝塔系数
0.54
年化Alpha
47.67%
信息比率
1.04
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为34.40%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为47.67%。
- 低Beta值(0.54)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(1.04)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
赤峰黄金
沪深300指数
超额/差异
总收益率
41.16%
7.52%
33.64%
年化收益率
55.47%
10.11%
45.36%
风险指标
指标
赤峰黄金
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
43.91%
21.79%
2.02倍
最大回撤
25.49%
15.66%
1.63倍
夏普比率
1.19
0.33
0.87
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.54
低于市场
低波动性
年化Alpha
47.67%
显著正值
优秀
信息比率
1.04
高信息比率
优秀
相关系数
0.27
几乎不相关
独立性强
R²决定系数
7.06%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
93.02%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
57.00%
市场下跌时跌幅小于基准